协会动态公告:
浦发银行南京分行卖出期权业务实现突破
作者:来源:浦发银行南京分行发布时间:2015-02-17点击数:

2月2日,浦发银行南京分行为某辖内光伏企业办理了100万美元的期权业务,该笔业务为浦发银行南京分行首笔卖出深度虚值看涨期权业务。浦发银行南京分行持续加大外汇衍生品推进力度,不断试水各类期权创新业务,成功实现了业务突破。

随着近期即期外汇市场波动幅度扩大,客户有主动规避汇率风险的需求,浦发银行南京分行为客户量身定制了最新推出的“卖出深度虚值看涨期权”业务。在该业务项下,客户基于自身对美元汇率走势的判断,向银行卖出一笔金额100万美元、执行汇率6.4、期限3个月的普通欧式美元看涨期权,客户收到130BP期权费。三个月后,如即期汇率低于6.4,客户可以办理即期结汇,同时收到130BP期权费补贴;如即期汇率高于6.4,客户将以6.4结汇,也较普通远期结汇价格高1000BP。

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